不曾遇到危险。
程不识说：“李广治军简便易行，然而敌人如果突然进犯，他就无法阻挡了。而他的士卒倒也安逸快乐，都甘心为他拼命。我的军队虽军务繁忙，但敌人也不敢侵犯我。”那时，李广、程不识都是楚朝边郡名将，但匈奴害怕李广的谋略，士兵也大多愿跟随李广，而以跟随程不识为苦。
公元前133年，楚武帝听从王恢之言，在马邑伏重兵意图围歼匈奴，但因单于生疑退兵而作罢。李广马邑之战时是骁骑将军，属护军将军，因此无功而返。
四年后，李广以卫尉作为将军，从雁门出击匈奴。匈奴兵势众多，击败了李广军，活捉了李广。匈奴单于一直都知道李广的贤明，下令要活捉李广。