资金百分之二十的仓位去操作，所以在这样的情况下，我们基本上抓住了那波期货行情下跌整个的利润，但是收益也没有达到我们的预期。
&;&;由于风控的限制，罗茜的第一只期货产品没能达到预期收益，但这却加深了她对于量化投资的信心。他们吸取经验教训，重新优化调整这个趋势跟踪系统，集中在商品期货上进行品种选择。
&;&;罗茜广州投资者
&;&;选品种这一块我们尽量是想覆盖尽量多的这个低相关性的品种，因为这个第一可以起到分散风险的作用，第二个就是我们选的这组合的每一个品种，它其实都有自己的周期性，就有可能今年这个品种表现好，那明年那个品种表现好，那我们只有把它组合在一起，才能使它的一个收益尽量最大化，让它的风险尽量最小
&;&;罗茜引用净值函数建立策略，来指引开仓平仓、移动止损、止盈等方面的操作。2016年的时候，罗茜团队分析螺纹钢近十年的库存周期，发现因供给端扩大，同时需求减少，螺纹钢在2011年到2015年之间，库存处于上升周期。
&;&;罗茜广州投资者
&;&;螺纹钢因为库存上升，价格有个明显下跌的趋势，我们的这个程序化的这个优势就体现出来了，它的这个通道突破就提示我们可以在这个点位进场去做多，然后我们就是因为在这个点位做多之后抓住了螺纹钢的一波很大的行情。
&;&;2016年下半年，罗茜发现商
1212.投资者说罗茜(5/7)